Сравнение TTT с TBT
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 3.31%/yr for TBT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TTT charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: 0.59% против 3.31% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение доходности по годам TTT и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Correlation
The correlation between TTT and TBT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between TTT and TBT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TBT — Ранг доходности на риск
TTT
TBT
Сравнение TTT c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.02 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.04 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TBT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -94.99% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -14.68% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -33.83% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -33.83% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -65.09% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -85.22% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -77.37% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 7.57% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TBT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.08% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 13.79% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 18.90% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 31.26% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 28.65% | +14.51% |
Сравнение комиссий TTT и TBT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TBT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TBT в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TTT and TBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TBT (5.08%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TBT's -94.99%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.31% vs 0.59% for TTT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.31% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.64% for TBT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.93% for TBT.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор