Сравнение TTT с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TTT и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTT показывает доходность 1.05%, а TBT немного выше – 1.08%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -2.26% против 1.35% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и TBT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
TTT vs. TBT — Ранг доходности на риск
TTT
TBT
Сравнение TTT c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.43 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.79 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TTT и TBT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TBT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TBT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -94.99% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -17.29% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -33.83% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -65.09% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -85.92% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -77.25% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 9.57% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TBT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 7.56% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 13.27% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 22.86% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 31.44% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 28.83% | +14.63% |