Сравнение TTT с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TTT и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или TBT.
Корреляция
Корреляция между TTT и TBT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TBT
Основные характеристики
TTT:
0.87
TBT:
1.01
TTT:
1.46
TBT:
1.58
TTT:
1.16
TBT:
1.18
TTT:
0.43
TBT:
0.31
TTT:
2.08
TBT:
2.48
TTT:
17.57%
TBT:
11.28%
TTT:
42.03%
TBT:
27.90%
TTT:
-94.00%
TBT:
-94.99%
TTT:
-75.74%
TBT:
-85.08%
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -3.08% против 0.70% соответственно.
TTT
6.54%
18.49%
30.35%
35.76%
10.79%
-3.08%
TBT
5.54%
11.93%
21.40%
27.92%
11.40%
0.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и TBT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTT и TBT
TTT
TBT
Сравнение TTT c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TBT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TBT в 4.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 4.56% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.39% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TBT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TBT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.