Сравнение TTT с TLT
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs -1.74%/yr for TLT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.85% против -1.74% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам TTT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between TTT and TLT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.99 |
The correlation between TTT and TLT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TLT — Ранг доходности на риск
TTT
TLT
Сравнение TTT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.51 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.22 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TLT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -48.35% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -7.58% | -14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -19.18% | -30.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -43.70% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -48.35% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -39.82% | -39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -13.87% | -56.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 3.18% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TLT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.20% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 6.62% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 9.48% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 15.82% | +31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 14.88% | +28.44% |
Сравнение комиссий TTT и TLT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TLT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TLT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (6.36%) compared to TLT (2.20%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -1.74% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.54% for TLT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TLT is Government Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор