Сравнение TTT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TTT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или TLT.
Основные характеристики
| TTT | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.41% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | -18.74% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | 40.18% | -12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.98% | -4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.55% | -0.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | -0.14 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.63 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 21.37% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 44.66% | 15.09% |
| Макс. просадка | -94.00% | -48.35% |
| Текущая просадка | -80.16% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между TTT и TLT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TLT
С начала года, TTT показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -8.55% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и TLT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TLT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 12.86% | 15.40% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TLT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TLT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.