PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.20% против -1.66% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between TTT and TLT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.99

The correlation between TTT and TLT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPYTTT с UUP
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

TTT vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.51

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.80

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.65

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

1.63

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.51

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.40

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.26

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TTT и TLT

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-48.35%

-45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-7.58%

-14.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-19.18%

-30.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-43.70%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-48.35%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-40.44%

-37.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-13.82%

-56.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

3.04%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TLT

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

2.76%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

6.50%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

9.77%

+19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

15.87%

+31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

14.91%

+28.47%

Сравнение комиссий TTT и TLT

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TLT

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and TLT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.59% for TLT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TLT is Government Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор