Сравнение TTT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TTT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.26% против -1.39% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и TLT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TTT vs. TLT — Ранг доходности на риск
TTT
TLT
Сравнение TTT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.13 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.10 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.06 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.37 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.26 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TTT и TLT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TLT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TLT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -48.35% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -9.23% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -43.70% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -48.35% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -40.23% | -38.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -13.62% | -56.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 4.39% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TLT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 3.71% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 6.61% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 11.40% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 15.88% | +31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 14.93% | +28.53% |