PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTT с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTT и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TTT с TLT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TTT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или TLT.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

0.25

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

TTT:

0.72

TLT:

-0.15

Коэф-т Омега

TTT:

1.08

TLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

TTT:

0.14

TLT:

-0.06

Коэф-т Мартина

TTT:

0.72

TLT:

-0.31

Индекс Язвы

TTT:

16.76%

TLT:

8.29%

Дневная вол-ть

TTT:

43.72%

TLT:

14.60%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TTT:

-77.09%

TLT:

-42.97%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -5.18% против -1.00% соответственно.

TTT

С начала года

0.60%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

18.92%

1 год

10.91%

3 года

21.30%

5 лет

25.65%

10 лет

-5.18%

TLT

С начала года

-0.45%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-5.19%

1 год

-2.25%

3 года

-7.16%

5 лет

-9.57%

10 лет

-1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TTT и TLT

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TLT

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TLT в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		5.48%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.42%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TTT и TLT

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TLT

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...