Сравнение TTT с TLT
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.59% против -2.13% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам TTT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between TTT and TLT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.99 |
The correlation between TTT and TLT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TLT — Ранг доходности на риск
TTT
TLT
Сравнение TTT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.45 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.04 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TLT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -48.35% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -7.58% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -18.88% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -43.70% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -48.35% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -40.99% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -13.94% | -56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.31% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TLT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 2.59% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 6.79% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 9.35% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 15.78% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 14.83% | +28.33% |
Сравнение комиссий TTT и TLT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TLT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TLT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 4.64% for TLT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TLT is Government Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор