Сравнение TTT с TBF
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.31%/yr vs 2.69%/yr for TBF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TTT charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for TBF.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -1.31% против 2.69% соответственно.
TTT
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- -6.16%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- -1.31%
TBF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам TTT и TBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | -3.98% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | -0.41% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
Correlation
The correlation between TTT and TBF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between TTT and TBF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TBF — Ранг доходности на риск
TTT
TBF
Сравнение TTT c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.04 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.08 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TBF
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -70.40% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -7.23% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -17.79% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -17.79% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -38.39% | -43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -44.94% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -47.41% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 3.33% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TBF
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 2.82% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 6.78% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 9.47% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 15.70% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 14.51% | +28.82% |
Сравнение комиссий TTT и TBF
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TBF
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TBF в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.92% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 10.07% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TTT and TBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTT has higher volatility (7.55%) compared to TBF (2.82%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TBF's -70.40%.
On 10-year performance, TBF leads with 2.69% vs -1.31% for TTT. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBF has performed better with a 2.69% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 2.92% for TBF.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TBF is Inverse Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.94% for TBF.
TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор