Сравнение TTT с TBF
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 3.36%/yr for TBF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TTT charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for TBF.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: 0.59% против 3.36% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
TBF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам TTT и TBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 3.86% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
Correlation
The correlation between TTT and TBF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between TTT and TBF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TBF — Ранг доходности на риск
TTT
TBF
Сравнение TTT c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.56 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TBF
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -70.40% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -7.11% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -17.79% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -17.79% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -38.39% | -43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -42.58% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -47.39% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.35% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TBF
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 2.57% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 6.69% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 9.17% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 15.65% | +31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 14.44% | +28.72% |
Сравнение комиссий TTT и TBF
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TBF
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TBF в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.73% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TTT and TBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TBF (2.57%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TBF's -70.40%.
On 10-year performance, TBF leads with 3.36% vs 0.59% for TTT. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBF has performed better with a 3.36% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.73% for TBF.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TBF is Inverse Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.94% for TBF.
TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор