PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с TBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.46%/yr vs 2.68%/yr for TBF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TTT charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for TBF.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -1.46% против 2.68% соответственно.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

TBF

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.96%
1 год
1.98%
3 года*
7.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.13%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%

Correlation

The correlation between TTT and TBF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.99

The correlation between TTT and TBF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и TBF

Секторы
TTT
TBF

Финансовые услуги

62.5%
48.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
TBF
48.6%

Сырьевые материалы

TTT

-

TBF

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

TBF

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

TBF

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

TBF

-

Энергетика

TTT

-

TBF

-

Здравоохранение

TTT

-

TBF

-

Промышленность

TTT

-

TBF

-

Недвижимость

TTT

-

TBF

-

Технологии

TTT

-

TBF

-

Коммунальные услуги

TTT

-

TBF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с PFIXTTT с SPYTTT с UUP
Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDVTBF с BND

Доходность на риск

TTT vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.21

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.36

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.28

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.61

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TBF равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.21

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TTT и TBF

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-70.40%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-7.23%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-17.79%

-31.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-17.79%

-31.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-38.39%

-43.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-43.53%

-34.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-47.43%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

3.27%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TBF

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.77%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

6.43%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

9.63%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

15.71%

+31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

14.51%

+28.87%

Сравнение комиссий TTT и TBF

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TBF

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности TBF в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.85%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TTT and TBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to TBF (2.77%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TBF's -70.40%.

On 10-year performance, TBF leads with 2.68% vs -1.46% for TTT. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBF has performed better with a 2.68% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 2.85% for TBF.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TBF is Inverse Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.94% for TBF.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор