PortfoliosLab logo
Сравнение TTT с TBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTT и TBF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TTT и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.53%
-15.78%
TTT
TBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

-0.17

TBF:

0.15

Коэф-т Сортино

TTT:

0.06

TBF:

0.33

Коэф-т Омега

TTT:

1.01

TBF:

1.04

Коэф-т Кальмара

TTT:

-0.09

TBF:

0.04

Коэф-т Мартина

TTT:

-0.38

TBF:

0.37

Индекс Язвы

TTT:

19.05%

TBF:

5.72%

Дневная вол-ть

TTT:

43.09%

TBF:

14.12%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

TBF:

-70.40%

Текущая просадка

TTT:

-79.23%

TBF:

-46.13%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -5.60% против 1.06% соответственно.


TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

26.05%

10 лет

-5.60%

TBF

С начала года

-1.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

3.95%

1 год

1.10%

5 лет

12.21%

10 лет

1.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTT и TBF

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
График комиссии TBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBF: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и TBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.17
TBF: 0.15
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.06
TBF: 0.33
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
TBF: 1.04
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.09
TBF: 0.07
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.38
TBF: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TBF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.15
TTT
TBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TBF

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности TBF в 4.31%


TTM2024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
4.31%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TTT и TBF

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.23%
-18.16%
TTT
TBF

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TBF

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
5.49%
TTT
TBF