Сравнение TTT с TBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).
TTT и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или TBF.
Основные характеристики
| TTT | TBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.99% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 50.17% | 20.30% |
| Дох-ть за 3 года | 30.98% | 13.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.11% | 3.72% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.78% | -0.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 49.55% | 16.63% |
| Макс. просадка | -94.00% | -70.40% |
| Current Drawdown | -77.68% | -47.76% |
Корреляция
Корреляция между TTT и TBF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TBF
С начала года, TTT показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -9.78% против -0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и TBF
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTT c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TBF
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности TBF в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 11.46% | 15.39% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.38% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TBF
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TBF
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.