Сравнение TTT с PFIX
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TTT is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TTT returned 18.57%/yr vs 17.72%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TTT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности TTT и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | -27.81% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between TTT and PFIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between TTT and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TTT
PFIX
Сравнение TTT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.48 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.74 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и PFIX
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -36.17% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -25.64% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -36.17% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -36.17% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -23.31% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -17.15% | -53.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 16.70% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и PFIX
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 6.36%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.85% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 21.31% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 29.19% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 38.46% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 38.23% | +5.09% |
Сравнение комиссий TTT и PFIX
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и PFIX
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and PFIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, TTT leads with 18.57% vs 17.72% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TTT has performed better with a 18.57% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 9.61% for TTT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.50% for PFIX.
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор