Сравнение TTT с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TTT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или PFIX.
Корреляция
Корреляция между TTT и PFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TTT и PFIX
Основные характеристики
TTT:
0.87
PFIX:
0.91
TTT:
1.46
PFIX:
1.57
TTT:
1.16
PFIX:
1.17
TTT:
0.43
PFIX:
0.57
TTT:
2.08
PFIX:
2.54
TTT:
17.57%
PFIX:
14.27%
TTT:
42.03%
PFIX:
40.00%
TTT:
-94.00%
PFIX:
-64.01%
TTT:
-75.74%
PFIX:
-44.57%
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 9.11%.
TTT
6.54%
18.49%
30.35%
35.76%
10.79%
-3.08%
PFIX
9.11%
15.78%
26.00%
37.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и PFIX
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTT и PFIX
TTT
PFIX
Сравнение TTT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и PFIX
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PFIX в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 4.56% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.11% | 3.40% | 9.18% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и PFIX
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFIX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и PFIX
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.