PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTT с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTT с PFIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

TTT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или PFIX.

Корреляция

Корреляция между TTT и PFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TTT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.41%
97.29%
TTT
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

-0.17

PFIX:

0.14

Коэф-т Сортино

TTT:

0.06

PFIX:

0.52

Коэф-т Омега

TTT:

1.01

PFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TTT:

-0.09

PFIX:

0.14

Коэф-т Мартина

TTT:

-0.38

PFIX:

0.37

Индекс Язвы

TTT:

19.05%

PFIX:

15.23%

Дневная вол-ть

TTT:

43.09%

PFIX:

40.12%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

TTT:

-79.23%

PFIX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 1.98%.

TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

26.05%

10 лет

-5.60%

PFIX

С начала года

1.98%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

11.13%

1 год

1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TTT и PFIX

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.17
PFIX: 0.14
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.06
PFIX: 0.52
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
PFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.15
PFIX: 0.14
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.38
PFIX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.14
TTT
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и PFIX

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности PFIX в 3.57%

TTM2024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.57%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTT и PFIX

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.52%
-12.95%
TTT
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и PFIX

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
16.25%
TTT
PFIX