Сравнение TTT с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TTT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TTT и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | -29.06% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и PFIX
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
TTT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TTT
PFIX
Сравнение TTT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.47 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.39 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между TTT и PFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и PFIX
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и PFIX
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -36.17% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -28.22% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -21.21% | -57.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -17.08% | -53.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 17.49% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и PFIX
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 10.82%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 13.74% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 20.30% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 35.00% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 38.74% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 38.74% | +4.72% |