PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TTT is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TTT returned 17.30%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TTT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности TTT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%-29.06%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between TTT and PFIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.85

The correlation between TTT and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и PFIX

Секторы
TTT
PFIX

Финансовые услуги

62.5%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

TTT

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

PFIX

-

Энергетика

TTT

-

PFIX

-

Здравоохранение

TTT

-

PFIX

-

Промышленность

TTT

-

PFIX

-

Недвижимость

TTT

-

PFIX

-

Технологии

TTT

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

TTT

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с SPYTTT с UUP
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с DSTL

Доходность на риск

TTT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.52

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.58

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.61

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.96

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.39

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TTT и PFIX

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-36.17%

-57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-25.64%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-36.17%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-36.17%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-19.65%

-58.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-17.13%

-53.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

16.35%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и PFIX

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.51%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

20.89%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

30.32%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

38.50%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

38.35%

+5.03%

Сравнение комиссий TTT и PFIX

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и PFIX

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and PFIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.30% vs 16.86% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.30% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 9.34% for TTT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.50% for PFIX.

TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор