PortfoliosLab logo
Сравнение TTT с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTT и TMV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TTT и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%-74.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.53%
-78.46%
TTT
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

-0.17

TMV:

-0.10

Коэф-т Сортино

TTT:

0.06

TMV:

0.16

Коэф-т Омега

TTT:

1.01

TMV:

1.02

Коэф-т Кальмара

TTT:

-0.09

TMV:

-0.04

Коэф-т Мартина

TTT:

-0.38

TMV:

-0.24

Индекс Язвы

TTT:

19.05%

TMV:

18.19%

Дневная вол-ть

TTT:

43.09%

TMV:

42.79%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TTT:

-79.23%

TMV:

-96.58%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью -6.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTT имеют среднегодовую доходность -5.60%, а акции TMV немного впереди с -5.48%.


TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

26.05%

10 лет

-5.60%

TMV

С начала года

-6.30%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

7.36%

1 год

-6.91%

5 лет

27.41%

10 лет

-5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTT и TMV

TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.


График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%
График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.17
TMV: -0.10
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.06
TMV: 0.16
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
TMV: 1.02
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.09
TMV: -0.05
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.38
TMV: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.10
TTT
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TMV

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности TMV в 3.51%


TTM2024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.51%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TTT и TMV

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.23%
-80.15%
TTT
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TMV

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеют волатильность 17.39% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
17.35%
TTT
TMV