Сравнение TTT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TTT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTT или TMF.
Основные характеристики
| TTT | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.41% | -23.78% |
| Дох-ть за 1 год | -18.74% | 8.75% |
| Дох-ть за 3 года | 40.18% | -44.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.98% | -27.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.55% | -11.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | -0.14 | 0.36 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.63 | 0.07 |
| Индекс Язвы | 21.37% | 20.86% |
| Дневная вол-ть | 44.66% | 44.60% |
| Макс. просадка | -94.00% | -92.18% |
| Текущая просадка | -80.16% | -90.03% |
Корреляция
Корреляция между TTT и TMF составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TMF
С начала года, TTT показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -23.78%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -8.55% против -11.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и TMF
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TMF
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности TMF в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 12.86% | 15.40% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.50% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TMF
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TMF
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеют волатильность 14.79% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.