PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.20% против -16.56% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TTT and TMF is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.99

The correlation between TTT and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и TMF

Секторы
TTT
TMF

Финансовые услуги

62.5%
18.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
TMF
18.7%

Сырьевые материалы

TTT

-

TMF

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

TMF

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

TMF

-

Энергетика

TTT

-

TMF

-

Здравоохранение

TTT

-

TMF

-

Промышленность

TTT

-

TMF

-

Недвижимость

TTT

-

TMF

-

Технологии

TTT

-

TMF

-

Коммунальные услуги

TTT

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPYTTT с UUP
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

TTT vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.03

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.08

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.66

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.14

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TTT и TMF

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-92.89%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-26.51%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-56.31%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-88.81%

+39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-92.89%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-92.23%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-43.63%

-26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

11.49%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TMF

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.09%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

19.01%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

28.76%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

46.75%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

43.92%

-0.54%

Сравнение комиссий TTT и TMF

TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TMF

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and TMF have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -16.56% for TMF. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.15% for TMF.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор