Сравнение TTT с TMF
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.85% против -16.87% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TTT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TTT and TMF is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.99 |
The correlation between TTT and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TMF — Ранг доходности на риск
TTT
TMF
Сравнение TTT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.11 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.23 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TMF
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -92.89% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -26.51% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -56.09% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -88.81% | +39.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -92.89% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -92.11% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -43.76% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 12.26% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TMF
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеют волатильность 6.36% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.50% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 19.35% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 27.91% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 46.59% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 43.86% | -0.54% |
Сравнение комиссий TTT и TMF
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TMF
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TMF have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -16.87% for TMF. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.09% for TMF.
TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор