PortfoliosLab logo
Сравнение TTT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTT и TMF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TTT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.53%
-68.55%
TTT
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

-0.17

TMF:

-0.16

Коэф-т Сортино

TTT:

0.06

TMF:

0.06

Коэф-т Омега

TTT:

1.01

TMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

TTT:

-0.09

TMF:

-0.08

Коэф-т Мартина

TTT:

-0.38

TMF:

-0.30

Индекс Язвы

TTT:

19.05%

TMF:

23.34%

Дневная вол-ть

TTT:

43.09%

TMF:

42.72%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

TTT:

-79.23%

TMF:

-91.28%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.60% против -14.18% соответственно.


TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

26.05%

10 лет

-5.60%

TMF

С начала года

2.29%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-4.36%

5 лет

-37.16%

10 лет

-14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTT и TMF

TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.17
TMF: -0.16
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.06
TMF: 0.06
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
TMF: 1.01
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.09
TMF: -0.08
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.38
TMF: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMF равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.16
TTT
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TMF

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности TMF в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.14%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TTT и TMF

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.23%
-91.28%
TTT
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TMF

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеют волатильность 17.39% и 18.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
18.20%
TTT
TMF