PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.85% против -16.87% соответственно.


TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TTT and TMF is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.99

The correlation between TTT and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

TTT vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.11

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.23

-0.11

TTT vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и TMF

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-92.89%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-26.51%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-56.09%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-88.81%

+39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-92.89%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-92.11%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-43.76%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

12.26%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TMF

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеют волатильность 6.36% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

19.35%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

27.91%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

46.59%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

43.86%

-0.54%

Сравнение комиссий TTT и TMF

TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TMF

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности TMF в 4.09%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TTT and TMF have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -16.87% for TMF. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.09% for TMF.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор