PortfoliosLab logo
Сравнение TTT с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTT и UUP составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TTT и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.53%
44.50%
TTT
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

-0.17

UUP:

-0.08

Коэф-т Сортино

TTT:

0.06

UUP:

-0.05

Коэф-т Омега

TTT:

1.01

UUP:

0.99

Коэф-т Кальмара

TTT:

-0.09

UUP:

-0.06

Коэф-т Мартина

TTT:

-0.38

UUP:

-0.20

Индекс Язвы

TTT:

19.05%

UUP:

2.86%

Дневная вол-ть

TTT:

43.09%

UUP:

7.31%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

TTT:

-79.23%

UUP:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -5.60% против 2.45% соответственно.


TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

26.05%

10 лет

-5.60%

UUP

С начала года

-6.90%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.91%

5 лет

2.57%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTT и UUP

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.17
UUP: -0.08
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.06
UUP: -0.05
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
UUP: 0.99
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.09
UUP: -0.06
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.38
UUP: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.08
TTT
UUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UUP

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности UUP в 4.81%


TTM20242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.81%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок TTT и UUP

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.23%
-8.24%
TTT
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UUP

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
3.67%
TTT
UUP