PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TTD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-42.10%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -42.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

TTD

1 день
-3.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-42.10%
6 месяцев
-55.43%
1 год
-61.51%
3 года*
-28.81%
5 лет*
-19.71%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с AAPLTTD с MGNI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TTD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.01

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.53

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.55

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

7.31

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.01

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.71

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между TTD и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и VOO

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TTD и VOO

Максимальная просадка TTD за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.75%

-33.99%

-50.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.29%

-11.98%

-64.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.75%

-24.52%

-60.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.24%

-5.55%

-78.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-3.72%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.05%

2.55%

+43.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и VOO

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

5.34%

+17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

9.47%

+26.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.74%

18.11%

+51.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.89%

16.82%

+51.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.59%

17.99%

+50.60%