Сравнение TTD с MGNI
TTD (The Trade Desk, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, TTD returned -18.22%/yr vs -12.38%/yr for MGNI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTD и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -44.60%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью -8.44%.
TTD
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -44.60%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -72.35%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение доходности по годам TTD и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -44.60% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
MGNI Magnite, Inc. | -8.44% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between TTD and MGNI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between TTD and MGNI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$10.03B
MGNI:
$2.20B
TTD:
$0.89
MGNI:
$1.05
TTD:
23.68
MGNI:
14.13
TTD:
0.31
MGNI:
0.00
TTD:
3.45
MGNI:
3.10
TTD:
4.09
MGNI:
2.40
TTD:
$2.97B
MGNI:
$722.55M
TTD:
$2.31B
MGNI:
$458.33M
TTD:
$725.01M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. MGNI — Ранг доходности на риск
TTD
MGNI
Сравнение TTD c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.02 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.19 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.29 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.19 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TTD и MGNI
Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -93.30% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.62% | -57.77% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -57.95% | -27.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -84.35% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -75.95% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -64.84% | +37.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.58% | 37.93% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и MGNI
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 17.69% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 40.64% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.22% | 56.90% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 75.19% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.47% | 76.56% | -8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и MGNI
Ни TTD, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и MGNI
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and MGNI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.11%) compared to MGNI (17.69%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор