Сравнение TTD с SHOP
TTD (The Trade Desk, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TTD returned -25.06%/yr vs -6.15%/yr for SHOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -52.77%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -33.11%.
TTD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -52.77%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -73.97%
- 3 года*
- -38.27%
- 5 лет*
- -25.06%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -36.48%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 43.51%
Сравнение доходности по годам TTD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -52.77% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
SHOP Shopify Inc. | -33.11% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between TTD and SHOP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between TTD and SHOP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTD:
$8.55B
SHOP:
$140.35B
TTD:
$0.89
SHOP:
$1.02
TTD:
20.19
SHOP:
105.70
TTD:
0.26
SHOP:
0.20
TTD:
2.94
SHOP:
15.31
TTD:
3.49
SHOP:
11.23
TTD:
$2.97B
SHOP:
$9.20B
TTD:
$2.31B
SHOP:
$5.93B
TTD:
$725.01M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
TTD
SHOP
Сравнение TTD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.05 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.09 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и SHOP
Максимальная просадка TTD за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -84.82% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.02% | -46.71% | -33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.15% | -46.71% | -40.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.15% | -84.82% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.15% | -39.85% | -47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -28.25% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.14% | 23.05% | +35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и SHOP
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 15.76% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 43.54% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.10% | 56.98% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 65.55% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.37% | 59.05% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и SHOP
Ни TTD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTD and SHOP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (17.52%) compared to SHOP (15.76%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -87.15% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор