PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с SHOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TTD returned -18.58%/yr vs -1.30%/yr for SHOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TTD и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -29.84%.

TTD

1 день
-2.56%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-45.84%
6 месяцев
-46.75%
1 год
-72.37%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—

SHOP

1 день
-3.48%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-29.41%
1 год
7.45%
3 года*
24.67%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
43.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-45.84%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
SHOP
Shopify Inc.		-29.84%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between TTD and SHOP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.57

Over the past year, the correlation between TTD and SHOP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$9.80B

SHOP:

$147.20B

EPS

TTD:

$0.89

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

TTD:

23.15

SHOP:

110.87

Коэффициент PEG

TTD:

0.30

SHOP:

0.21

Коэффициент P/S

TTD:

3.37

SHOP:

16.06

Коэффициент P/B

TTD:

4.00

SHOP:

11.78

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.97B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.31B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$725.01M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPLTTD с MGNI
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с EBAYSHOP с NOWSHOP с AFRM

Доходность на риск

TTD vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.13

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
0.60

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.07

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.16

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.35

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTD vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.13

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TTD и SHOP

Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-84.82%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.62%

-46.71%

-30.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.60%

-46.71%

-38.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.60%

-84.82%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

-36.91%

-48.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.12%

-28.21%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.37%

21.36%

+34.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и SHOP

Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 19.09%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

24.71%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

43.60%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

57.17%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

65.51%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

59.05%

+9.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и SHOP

Ни TTD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
688.86M
0
(TTD) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TTD and SHOP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (24.71%) compared to TTD (19.09%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор