Сравнение TTD с TWLO
TTD (The Trade Desk, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TTD returned -18.58%/yr vs -6.02%/yr for TWLO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTD и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 59.77%.
TTD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -46.75%
- 1 год
- -72.37%
- 3 года*
- -34.82%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 19.82%
- С начала года
- 59.77%
- 6 месяцев
- 77.38%
- 1 год
- 93.45%
- 3 года*
- 50.14%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTD и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -45.84% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
TWLO Twilio Inc. | 59.77% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between TTD and TWLO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between TTD and TWLO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.80B
TWLO:
$35.85B
TTD:
$0.89
TWLO:
$0.66
TTD:
23.15
TWLO:
343.77
TTD:
3.37
TWLO:
6.74
TTD:
4.00
TWLO:
4.61
TTD:
$2.97B
TWLO:
$5.30B
TTD:
$2.31B
TWLO:
$2.59B
TTD:
$725.01M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. TWLO — Ранг доходности на риск
TTD
TWLO
Сравнение TTD c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.32 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.10 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.07 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.57 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TTD и TWLO
Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -90.36% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.62% | -30.34% | -47.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -45.17% | -40.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -89.57% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -48.76% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.12% | -49.52% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.37% | 13.25% | +42.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и TWLO
Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 19.09%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 20.70% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 42.37% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.16% | 59.85% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 59.24% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 60.75% | +7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и TWLO
Ни TTD, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и TWLO
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and TWLO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (20.70%) compared to TTD (19.09%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор