PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и MSTZ


2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
33.84%-75.98%-81.82%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.


TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLZ и MSTZ

И TSLZ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

TSLZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.08

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.02

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.12

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.17

-0.86

TSLZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между TSLZ и MSTZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MSTZ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MSTZ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.36%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-83.20%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-97.45%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.67%

-93.91%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.94%

61.32%

+16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MSTZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.72%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

38.43%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.17%

122.48%

-64.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

147.15%

-37.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

173.11%

-53.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

173.11%

-53.98%