Сравнение TSLZ с MSTZ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 94.24% for MSTZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -81.82% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between TSLZ and MSTZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSLZ
MSTZ
Сравнение TSLZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.12 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.35 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.68 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и MSTZ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.36% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -84.89% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -98.14% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -94.39% | +19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 40.30% | +20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и MSTZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 24.09%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 37.49% | -13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 125.82% | -70.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 140.34% | -48.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 170.37% | -53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 170.37% | -53.33% |
Сравнение комиссий TSLZ и MSTZ
И TSLZ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и MSTZ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and MSTZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -64.19% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: T-Rex and REX.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор