Сравнение TSLZ с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
TSLZ и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -81.82% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и MSTZ
И TSLZ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSLZ
MSTZ
Сравнение TSLZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.08 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.02 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.12 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.17 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и MSTZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и MSTZ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и MSTZ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.36% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -83.20% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -97.45% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -93.91% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 61.32% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и MSTZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.72%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 38.43% | -15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 122.48% | -64.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 147.15% | -37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 173.11% | -53.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 173.11% | -53.98% |