PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с MSTZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
10.06%
1 месяц
102.15%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.10%
1 год
138.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		11.42%-75.98%-81.72%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-28.57%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between TSLZ and MSTZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

TSLZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLZMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.97

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.98

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.64

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

3.27

-4.18

TSLZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MSTZ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.38%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-84.89%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-97.57%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-94.45%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.22%

42.87%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MSTZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 27.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

42.31%

-14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

127.64%

-70.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.07%

143.71%

-55.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.88%

169.81%

-52.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.88%

169.81%

-52.93%

Сравнение комиссий TSLZ и MSTZ

И TSLZ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MSTZ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.62%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and MSTZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -51.89% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: T-Rex and REX.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор