Сравнение TSLZ с TSLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).
TSLZ и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у TSLS с доходностью 19.60%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLS
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLS
Сравнение TSLZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.80 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -1.02 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.69 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.89 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLS
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TSLS в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLS
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -90.73% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -62.78% | -27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -87.94% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -62.27% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 48.80% | +29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLS
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 11.33% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 30.25% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 55.71% | +54.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 59.46% | +59.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 59.46% | +59.67% |