Сравнение TSLZ с TSLS
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. TSLZ is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -28.79% for TSLS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 3.13%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -12.99% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLS
Сравнение TSLZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.62 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.88 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.54 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLS
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -90.73% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -46.42% | -30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -89.60% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -63.49% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 32.85% | +27.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLS
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 12.06% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 27.72% | +27.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 46.68% | +44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 58.76% | +58.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 58.76% | +58.28% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLS
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLS
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSLS в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLZ and TSLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSLS leads with -28.79% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -28.79% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор