PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLZ с TSLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с TSLS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).

TSLZ и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLS.

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLS составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.65

TSLS:

-0.88

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.34

TSLS:

-1.23

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.83

TSLS:

0.85

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.96

TSLS:

-0.71

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.26

TSLS:

-1.30

Индекс Язвы

TSLZ:

73.60%

TSLS:

47.64%

Дневная вол-ть

TSLZ:

143.89%

TSLS:

72.10%

Макс. просадка

TSLZ:

-96.69%

TSLS:

-86.75%

Текущая просадка

TSLZ:

-96.11%

TSLS:

-82.92%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 10.24%.

TSLZ

С начала года

-11.04%

1 месяц

-34.08%

6 месяцев

-53.85%

1 год

-93.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLS

С начала года

10.24%

1 месяц

-17.28%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-63.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLZ и TSLS

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.

TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLS
Ранг риск-скорректированной доходности TSLS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLS равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLS

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TSLS в 5.09%

TTM202420232022
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		2.35%2.09%12.14%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		5.09%7.62%4.52%3.46%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLS

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLS

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 38.17% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...