PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.


TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSDD


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
-4.27%-74.84%-89.21%-20.57%

Correlation

The correlation between TSLZ and TSDD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between TSLZ and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.83

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.05

-0.01

TSLZ vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSDD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.03%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-76.12%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-98.90%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-71.21%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

59.88%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSDD

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 24.09% и 24.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

24.19%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

54.90%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

92.57%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

114.46%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

114.46%

+2.58%

Сравнение комиссий TSLZ и TSDD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSDD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSDD в 8.80%


ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.80%8.42%0.00%24.84%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, TSLZ and TSDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSDD has higher volatility (24.19%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -62.89% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -62.89% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.73% for TSLZ.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор