Сравнение TSLZ с TSLL
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 7.23% for TSLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 0.60% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLL
Сравнение TSLZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.13 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.25 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -82.88% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -54.75% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -67.74% | -31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -54.11% | -22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 28.95% | +26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLL
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 33.89% и 33.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 33.55% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 62.28% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 89.11% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 107.11% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 107.11% | +9.80% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLL
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to TSLL (33.55%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.23% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 33.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.23% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.69% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор