Сравнение TSLZ с TSLL
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 7.17% for TSLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 16.93% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLL
Сравнение TSLZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.13 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.27 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.08 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -82.88% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -54.75% | -21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -60.03% | -38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -53.82% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 26.72% | +33.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLL
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 24.09% и 24.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 24.26% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 54.47% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 92.38% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 106.87% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 106.87% | +10.17% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLL
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.17% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.17% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.73% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор