PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLZ с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с TSLL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLZ и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLL.

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.66

TSLL:

0.71

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.59

TSLL:

1.93

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.80

TSLL:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.98

TSLL:

1.23

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.28

TSLL:

2.37

Индекс Язвы

TSLZ:

74.08%

TSLL:

42.85%

Дневная вол-ть

TSLZ:

144.62%

TSLL:

144.45%

Макс. просадка

TSLZ:

-96.96%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLZ:

-96.96%

TSLL:

-64.37%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -30.52%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -48.36%.

TSLZ

С начала года

-30.52%

1 месяц

-48.66%

6 месяцев

-60.50%

1 год

-94.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-48.36%

1 месяц

67.78%

6 месяцев

-26.85%

1 год

102.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLZ и TSLL

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLL

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TSLL в 4.86%

TTM202420232022
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		3.01%2.09%12.14%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		4.86%2.47%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLL

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLL

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 34.90%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...