Сравнение TSLZ с TSLL
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -50.04% vs -23.30% for TSLL. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 0.60% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLL is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLL
Сравнение TSLZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.33 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.72 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -82.88% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -70.13% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -79.15% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -54.44% | -22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 32.41% | +23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 32.24%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.24% | 38.99% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | 70.64% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 92.39% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.53% | 107.70% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 107.70% | +9.83% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLL
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLZ (32.24%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -23.30% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 32.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -23.30% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.51% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор