Сравнение TSLZ с CRSH
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -18.24% for CRSH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -91.89% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -13.40% | -51.96% |
Correlation
The correlation between TSLZ and CRSH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between TSLZ and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLZ
CRSH
Сравнение TSLZ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.55 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.86 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.71 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и CRSH
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -63.68% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -33.45% | -43.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -59.42% | -39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -43.11% | -32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 21.14% | +39.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и CRSH
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 10.19% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 22.66% | +32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 36.72% | +54.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 47.50% | +69.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 47.50% | +69.54% |
Сравнение комиссий TSLZ и CRSH
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и CRSH
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLZ and CRSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -18.24% vs -64.19% for TSLZ. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.24% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 0.73% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор