Сравнение TSLZ с CRSH
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -6.97% for CRSH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность 11.42%, а CRSH немного ниже – 10.99%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -91.88% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 10.99% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between TSLZ and CRSH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between TSLZ and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLZ
CRSH
Сравнение TSLZ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.21 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.32 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и CRSH
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -63.68% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -33.45% | -39.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -56.33% | -42.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -43.40% | -32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 21.68% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и CRSH
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 9.74% | +17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 22.35% | +34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 36.27% | +51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 47.27% | +69.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 47.27% | +69.61% |
Сравнение комиссий TSLZ и CRSH
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и CRSH
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CRSH в 83.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 83.11% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLZ and CRSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to CRSH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.97% vs -51.89% for TSLZ. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.97% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
CRSH has the higher dividend yield at 83.11%, compared with 0.62% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор