PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с TSLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 9.44% for TSLA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.14%.

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-5.79%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-21.41%
1 год
9.44%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.99%
10 лет*
40.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLA

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		11.42%-75.98%-88.79%-24.75%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.14%11.36%62.52%2.39%

Correlation

The correlation between TSLZ and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLZ and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLRTSLZ с CRSHTSLZ с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLZTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.22

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.61

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.32

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.72

-1.63

TSLZ vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLA

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-73.63%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-29.93%

-42.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-22.10%

-76.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-22.71%

-52.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.22%

13.37%

+43.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLA

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

14.29%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

28.36%

+28.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.07%

44.68%

+43.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.88%

59.03%

+57.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.88%

59.11%

+57.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLA

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.62%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор