PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 23.07% for TSLA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность -5.69%, а TSLA немного ниже – -5.79%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLA

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%12.89%

Correlation

The correlation between TSLZ and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLZ and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLRTSLZ с CRSHTSLZ с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.50

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
0.97

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.77

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.81

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.50

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.73

-1.41

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLA

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-73.63%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-29.93%

-46.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-13.51%

-85.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-22.73%

-52.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

12.84%

+47.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLA

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

12.12%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

27.28%

+27.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

46.36%

+45.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

58.85%

+58.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

59.11%

+57.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLA

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор