PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLA

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-88.79%-28.07%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLRTSLZ с CRSHTSLZ с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.76

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

1.41

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.71

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

4.17

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.76

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.72

-1.38

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLA

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLA

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLZTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-73.63%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-27.48%

-63.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-22.17%

-76.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-22.77%

-50.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

11.30%

+66.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLA

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLZTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

11.32%

+11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

29.84%

+28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

55.50%

+54.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

59.08%

+60.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

59.02%

+60.06%