PortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с TSLQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-91.85%
-11.29%
TSLZ
TSLQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.70

TSLQ:

-0.01

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.37

TSLQ:

4.59

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.83

TSLQ:

1.63

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.93

TSLQ:

-0.04

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.42

TSLQ:

-0.10

Индекс Язвы

TSLZ:

63.43%

TSLQ:

38.63%

Дневная вол-ть

TSLZ:

128.51%

TSLQ:

531.85%

Макс. просадка

TSLZ:

-96.69%

TSLQ:

-91.33%

Текущая просадка

TSLZ:

-95.58%

TSLQ:

-64.27%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.20%.


TSLZ

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-81.97%

1 год

-91.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLQ

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

14.66%

1 год

-10.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLZ и TSLQ

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.


График комиссии TSLQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии TSLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.70-0.01
Коэффициент Сортино TSLZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.374.59
Коэффициент Омега TSLZ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.831.63
Коэффициент Кальмара TSLZ, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.93-0.04
Коэффициент Мартина TSLZ, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.42-0.10
TSLZ
TSLQ

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05
-0.70
-0.01
TSLZ
TSLQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLQ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TSLQ в 4.89%


TTM202420232022
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
2.07%2.09%12.14%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
4.89%4.95%80.09%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLQ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLQ в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-95.58%
-39.25%
TSLZ
TSLQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLQ

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 41.30% и 42.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
41.30%
42.50%
TSLZ
TSLQ