PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLR


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
33.84%-75.98%-88.79%-28.07%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-35.45%-25.97%67.57%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.


TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий TSLZ и TSLR

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


Доходность на риск

TSLZ vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.33

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.28

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.63

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.35

-2.38

TSLZ vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.33

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLR

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-82.80%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-50.66%

-39.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-66.96%

-31.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.67%

-49.38%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.94%

23.76%

+54.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLR

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 22.72% и 22.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

22.54%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.17%

59.76%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

110.88%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

117.43%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

117.43%

+1.70%