PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLZ с TSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с TSLR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSLZ и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLR.

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.65

TSLR:

0.46

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.34

TSLR:

1.61

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.83

TSLR:

1.19

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.96

TSLR:

0.66

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.26

TSLR:

1.29

Индекс Язвы

TSLZ:

73.60%

TSLR:

42.25%

Дневная вол-ть

TSLZ:

143.89%

TSLR:

144.07%

Макс. просадка

TSLZ:

-96.69%

TSLR:

-82.80%

Текущая просадка

TSLZ:

-96.11%

TSLR:

-71.18%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -58.31%.

TSLZ

С начала года

-11.04%

1 месяц

-34.08%

6 месяцев

-53.85%

1 год

-93.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLR

С начала года

-58.31%

1 месяц

34.55%

6 месяцев

-38.61%

1 год

72.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLZ и TSLR

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		2.35%2.09%12.14%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLR

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLR

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 38.17% и 36.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...