Сравнение TSLZ с TSLR
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.80% vs 18.31% for TSLR. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -34.42%.
TSLZ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- -64.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -34.42%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -2.57% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -34.42% | -25.97% | 67.57% | -1.00% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLR is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLR
Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.34 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.64 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLR
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -82.80% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -54.37% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -66.44% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.21% | -50.72% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.42% | 28.46% | +26.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLR
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 33.94% и 33.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.94% | 33.86% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.72% | 62.63% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.20% | 89.74% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.99% | 115.59% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.99% | 115.59% | +1.40% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLR
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.70% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.94%) compared to TSLR (33.86%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSLR leads with 18.31% vs -64.80% for TSLZ. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 18.31% return vs -64.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for TSLR.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор