PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с TSLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -11.40% for TSLR. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -36.63%.

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-11.59%
1 месяц
-22.05%
С начала года
-36.63%
6 месяцев
-45.88%
1 год
-11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLR

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		11.42%-75.98%-88.79%-24.75%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-36.63%-25.97%67.57%-1.00%

Correlation

The correlation between TSLZ and TSLR is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLZ and TSLR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с CRSHTSLZ с VOO
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABXTSLR с TSLY

Доходность на риск

TSLZ vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLZTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.13

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.43

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.21

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.42

-0.49

TSLZ vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLR

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-82.80%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-54.37%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-67.57%

-31.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-50.42%

-25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.22%

27.47%

+29.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLR

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 27.70% и 29.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

29.06%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

57.00%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.07%

89.48%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.88%

115.40%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.88%

115.40%

+1.48%

Сравнение комиссий TSLZ и TSLR

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.62%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and TSLR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (29.06%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with -11.40% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -11.40% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор