PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

T-Rex

Дата выпуска

18 окт. 2023 г.

Категория

Inverse Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия TSLZ составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TSLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TSLZ с TSLS TSLZ с TSLR TSLZ с VOO TSLZ с TIME TSLZ с TSDD TSLZ с TSLA TSLZ с TSLQ
Популярные сравнения:
TSLZ с TSLS TSLZ с TSLR TSLZ с VOO TSLZ с TIME TSLZ с TSDD TSLZ с TSLA TSLZ с TSLQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.37%
38.64%
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF показал доход в -89.39% с начала года и -89.11% за последние 12 месяцев.


TSLZ

С начала года

-89.39%

1 месяц

-41.22%

6 месяцев

-91.64%

1 год

-89.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202466.11%-16.32%25.59%-23.65%2.34%-21.10%-38.32%9.02%-37.41%-12.63%-56.40%-89.39%
202318.23%-33.45%-8.58%-28.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSLZ составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLZ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.712.10
Коэффициент Сортино TSLZ, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.402.80
Коэффициент Омега TSLZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.821.39
Коэффициент Кальмара TSLZ, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.933.09
Коэффициент Мартина TSLZ, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.5013.49
TSLZ
^GSPC

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-0.71
2.10
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 114.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.


12.14%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.76$2.76

Дивидендный доход

114.48%12.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$2.76$2.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.86%
-2.62%
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF показал максимальную просадку в 96.69%, зарегистрированную 17 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF составляет 95.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.69%23 апр. 2024 г.16617 дек. 2024 г.
-46.66%31 окт. 2023 г.4027 дек. 2023 г.1925 янв. 2024 г.59
-22.29%6 февр. 2024 г.181 мар. 2024 г.36 мар. 2024 г.21
-19.79%15 мар. 2024 г.927 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.22
-9.76%26 янв. 2024 г.330 янв. 2024 г.45 февр. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF составляет 33.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.67%
3.79%
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab