Сравнение TSLW с SOXY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 99.08% for SOXY. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.70M | $2.35M | $2.05M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 38.19% |
Correlation
The correlation between TSLW and SOXY is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between TSLW and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. SOXY — Ранг доходности на риск
TSLW
SOXY
Сравнение TSLW c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.49 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 15.00 | -15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и SOXY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -30.22% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -28.56% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -18.79% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -5.58% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 6.63% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и SOXY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 18.52% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 36.18% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 40.44% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 39.58% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 39.58% | +19.14% |
Сравнение комиссий TSLW и SOXY
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и SOXY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and SOXY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to SOXY (18.52%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -2.05% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор