PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLW с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLW с COIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 23.66% vs -46.46% for COIW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLW и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.

TSLW

1 день
-1.48%
1 месяц
8.25%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.21%
1 год
23.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLW и COIW

2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-10.61%33.77%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-15.70%

Correlation

The correlation between TSLW and COIW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с TSLATSLW с MSTWTSLW с TSLLTSLW с ULTY
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTYCOIW с NVYY

Доходность на риск

TSLW vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLW c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLWCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.55

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.48

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.63

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-0.99

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLW vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLWCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.55

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.46

+0.81

Просадки

Сравнение просадок TSLW и COIW

Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLWCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-74.55%

+38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-74.55%

+38.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

-70.08%

+50.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-37.82%

+24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

46.91%

-31.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и COIW

Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 14.64%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLWCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

22.47%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

61.92%

-29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.54%

84.69%

-29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.44%

90.93%

-35.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.44%

90.93%

-35.49%

Сравнение комиссий TSLW и COIW

И TSLW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и COIW

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, что меньше доходности COIW в 224.62%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		85.88%49.31%

Часто задаваемые вопросы

TSLW and COIW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (22.47%) compared to TSLW (14.64%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, TSLW leads with 23.66% vs -46.46% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 23.66% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 85.88% for TSLW.

TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор