Сравнение TSLW с TSLL
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 4.70% vs -13.37% for TSLL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -20.26%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
TSLW
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -20.26%
- 6 месяцев
- -27.32%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -20.26% | 35.28% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | 34.13% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLW and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLL
Сравнение TSLW c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.25 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.49 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLL
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -82.88% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -54.75% | +18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -68.52% | +40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -53.92% | +40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 27.78% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLL
Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 17.21%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 28.98% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 56.84% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.51% | 89.07% | -35.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.04% | 106.91% | -50.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.04% | 106.91% | -50.87% |
Сравнение комиссий TSLW и TSLL
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLL
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 96.06%, что больше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 96.06% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLW and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLW (17.21%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLW leads with 4.70% vs -13.37% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 17.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 4.70% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 96.06%, compared with 8.21% for TSLL.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.83% for TSLL.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор