Сравнение TSLW с TSLL
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 20.22% vs 7.17% for TSLL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 33.77% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | 36.60% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLW and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLL
Сравнение TSLW c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.27 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.08 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLL
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -82.88% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -54.75% | +18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -60.03% | +41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -53.82% | +40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 26.72% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLL
Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 14.56%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 24.26% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 54.47% | -21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 92.38% | -36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 106.87% | -51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 106.87% | -51.35% |
Сравнение комиссий TSLW и TSLL
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLL
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLW and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLW (14.56%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLW leads with 20.22% vs 7.17% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 20.22% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 6.46% for TSLL.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.83% for TSLL.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор