Сравнение TSLW с TSLL
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs -23.30% for TSLL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | 34.13% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLW and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLL
Сравнение TSLW c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.33 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.72 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLL
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -82.88% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -70.13% | +22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -79.15% | +36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -54.44% | +39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 32.41% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLL
Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 22.43%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 38.99% | -16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 70.64% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 92.39% | -36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 107.70% | -48.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 107.70% | -48.98% |
Сравнение комиссий TSLW и TSLL
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLL
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLW and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLW leads with -2.05% vs -23.30% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 22.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a -2.05% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 12.68% for TSLL.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.83% for TSLL.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор