Сравнение TSLW с TSII
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 4.70% vs 14.16% for TSII. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -20.26%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -17.18%.
TSLW
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -20.26%
- 6 месяцев
- -27.32%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -20.26% | 32.50% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSLW and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSLW
TSII
Сравнение TSLW c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.10 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSII
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -29.03% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -29.03% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -24.32% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -9.92% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 12.86% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSII
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеют волатильность 17.21% и 16.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 16.81% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 30.34% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.51% | 44.60% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.04% | 47.24% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.04% | 47.24% | +8.80% |
Сравнение комиссий TSLW и TSII
И TSLW, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSII
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 96.06%, что больше доходности TSII в 81.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 96.06% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLW and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (17.21%) compared to TSII (16.81%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs 4.70% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 16.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 96.06%, compared with 81.88% for TSII.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор