PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLW с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLW и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -6.73%.


TSLW

1 день
-0.18%
1 месяц
9.09%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.14%
1 год
20.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSII

1 день
0.32%
1 месяц
6.19%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLW и TSII


2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
-9.26%38.33%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
-6.73%43.72%

Correlation

The correlation between TSLW and TSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

TSLW vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1515
Ранг коэф-та Мартина

TSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLW c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLWTSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

TSLW vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLWTSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TSLW и TSII

Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLWTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-29.03%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-14.76%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-9.31%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и TSII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLWTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.52%

46.04%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

46.04%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

46.04%

+9.48%

Сравнение комиссий TSLW и TSII

И TSLW, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и TSII

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности TSII в 70.30%


ПозицияTTM2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
70.30%32.17%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
84.61%49.31%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, TSLW and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLW and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 70.30% for TSII.

TSLW is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор