Сравнение TSLW с MSTW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -20.26%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -40.29%.
TSLW
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -20.26%
- 6 месяцев
- -27.32%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -20.26% | 39.30% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
Correlation
The correlation between TSLW and MSTW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. MSTW — Ранг доходности на риск
TSLW
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MSTW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки MSTW в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -82.94% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -82.94% | +54.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -55.68% | +42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.51% | 89.08% | -35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.04% | 89.08% | -33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.04% | 89.08% | -33.04% |
Сравнение комиссий TSLW и MSTW
И TSLW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MSTW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 96.06%, что меньше доходности MSTW в 325.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 96.06% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and MSTW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 96.06% for TSLW.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор