PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLW с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLW и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -22.34%.


TSLW

1 день
-2.26%
1 месяц
-28.07%
6 месяцев
-26.97%
С начала года
-35.82%
1 год
-2.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-11.33%

TSLY

1 день
-1.19%
1 месяц
-21.05%
6 месяцев
-17.27%
С начала года
-22.34%
1 год
7.31%
3 года*
1.23%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.02M$1.65M$2.51M
$11.37M$10.98M$16.20M

Сравнение доходности по годам TSLW и TSLY


2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
-35.82%35.28%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-22.34%26.39%

Correlation

The correlation between TSLW and TSLY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between TSLW and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLW vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 99
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLW c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLWTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.23

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.65

-0.76

TSLW vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLW и TSLY

Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLWTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-49.52%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.19%

-31.78%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.16%

-27.39%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-19.81%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

11.20%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и TSLY

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLWTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

16.83%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.76%

29.64%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.51%

38.24%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.72%

45.95%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.72%

45.95%

+12.77%

Сравнение комиссий TSLW и TSLY

TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и TSLY

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности TSLY в 109.27%


ПозицияTTM202520242023
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
115.60%49.31%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
109.27%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, TSLW and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLW has higher volatility (22.43%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -2.05% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 109.27% for TSLY.

TSLW is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор