PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLW с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLW с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLW returned 23.66% vs 26.02% for TSLA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TSLW и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.

TSLW

1 день
-1.48%
1 месяц
8.25%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.21%
1 год
23.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLW и TSLA

2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-10.61%33.77%
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%31.23%

Correlation

The correlation between TSLW and TSLA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

1.00

The correlation between TSLW and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с COIWTSLW с MSTWTSLW с TSLLTSLW с ULTY
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLW vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLW c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLWTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.05

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.87

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

2.05

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLW vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLWTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TSLW и TSLA

Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLWTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-73.63%

+37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-29.93%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

-14.58%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-22.73%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

12.80%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и TSLA

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLWTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

12.17%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

27.31%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.54%

46.38%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.44%

58.82%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.44%

59.10%

-3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и TSLA

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		85.88%49.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSLW and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLW has higher volatility (14.64%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор