Сравнение TSLTX с VSIIX
TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TSLTX returned 8.23%/yr vs 8.07%/yr for VSIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSLTX charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и VSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 12.06%.
TSLTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 21.86%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
VSIIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам TSLTX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 21.86% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 12.06% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -10.25% |
Correlation
The correlation between TSLTX and VSIIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between TSLTX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLTX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
TSLTX
VSIIX
Сравнение TSLTX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLTX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 3.16 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.60 | 11.19 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLTX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.85 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и VSIIX
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и VSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLTX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -62.05% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -8.87% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -24.09% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -24.09% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | 0.00% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -8.52% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.50% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и VSIIX
Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 4.14% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLTX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.09% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.43% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.20% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 19.77% | +30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 21.83% | +21.78% |
Сравнение комиссий TSLTX и VSIIX
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и VSIIX
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VSIIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.41% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.76% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSLTX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLTX has higher volatility (4.14%) compared to VSIIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs VSIIX's -62.05%.
TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLTX и VSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор