PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и VSIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий TSLTX и VSIIX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TSLTX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.42

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.37

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.63

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между TSLTX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и VSIIX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и VSIIX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-62.05%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.16%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-24.09%

-31.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-6.14%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-8.57%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.44%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и VSIIX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.76% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.53%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.24%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

20.68%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

19.85%

+30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

21.83%

+22.19%