PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLTX с AVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TSLTX returned 8.23%/yr vs 21.88%/yr for AVALX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLTX charges 0.80%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLTX показывает доходность 21.86%, а AVALX немного выше – 21.92%.

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

AVALX

1 день
1.28%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.92%
6 месяцев
24.36%
1 год
58.85%
3 года*
34.33%
5 лет*
21.88%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLTX и AVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.86%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
AVALX
Aegis Value Fund		21.92%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-19.13%

Correlation

The correlation between TSLTX and AVALX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.56

The correlation between TSLTX and AVALX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

TSLTX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.66

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.43

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

7.34

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

25.89

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVALX равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.66

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.99

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и AVALX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-73.72%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.32%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-13.59%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-32.00%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-0.64%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.46%

-10.95%

-17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и AVALX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.09%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.61%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

16.77%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.00%

22.22%

+27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

22.17%

+21.44%

Сравнение комиссий TSLTX и AVALX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и AVALX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности AVALX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.92%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLTX and AVALX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLTX has higher volatility (4.14%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLTX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор