Сравнение TSITX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и TAIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и TAIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.28% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и TAIAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.
Доходность на риск
TSITX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск
TSITX
TAIAX
Сравнение TSITX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | TAIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.99 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.77 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.56 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и TAIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и TAIAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TAIAX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и TAIAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и TAIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -21.42% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -6.62% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -16.76% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -21.42% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -4.73% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.22% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.55% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и TAIAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.33% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 5.06% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 8.03% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 7.57% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 8.16% | -3.75% |