Сравнение TSITX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSITX или TAIAX.
Основные характеристики
| TSITX | TAIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.55% | 11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 12.18% | 19.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.32% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.20% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.57% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.64 | 5.18 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 18.51 | 25.61 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 0.78% |
| Дневная вол-ть | 4.07% | 5.70% |
| Макс. просадка | -14.44% | -21.42% |
| Текущая просадка | -1.09% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между TSITX и TAIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSITX и TAIAX
С начала года, TSITX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 3.57% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и TAIAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSITX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и TAIAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TAIAX в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 3.63% | 3.29% | 2.53% | 2.21% | 2.34% | 2.47% | 2.71% | 2.43% | 2.35% | 2.35% | 2.26% | 2.29% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.21% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и TAIAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и TAIAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 1.01%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.