PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSITX с TISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSITX с TISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund) and TISIX (TIAA-CREF Short Term Bond Fund) are both mutual funds - TSITX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while TISIX is a Short-Term Bond fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TSITX returned 4.22%/yr vs 2.49%/yr for TISIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSITX charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for TISIX.

Доходность

Сравнение доходности TSITX и TISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSITX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у TISIX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции TSITX превзошли акции TISIX по среднегодовой доходности: 4.22% против 2.49% соответственно.

TSITX

1 день
0.17%
1 месяц
1.32%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.23%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.22%

TISIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.32%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSITX и TISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund		1.86%9.19%6.23%9.24%-10.72%3.04%8.79%10.93%-2.04%6.36%
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		0.90%5.91%4.59%5.07%-3.32%0.18%3.76%4.43%1.25%1.88%

Correlation

The correlation between TSITX and TISIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.36

The correlation between TSITX and TISIX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund

TIAA-CREF Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с TSITX:
TSITX с TAIAXTSITX с FASIXTSITX с VTITSITX с WELLTSITX с AVEFXTSITX с BERIXTSITX с CONWX
Часто сравнивают с TISIX:
TISIX с TIREXTISIX с VBIRXTISIX с VOOTISIX с DLDFXTISIX с GPICXTISIX с TVIIXTISIX с GPARX

Доходность на риск

TSITX vs. TISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSITX
Ранг доходности на риск TSITX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSITX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSITX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSITX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSITX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TISIX
Ранг доходности на риск TISIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSITX c TISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITXTISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.35

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.68

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.62

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.71

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

15.27

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSITX vs. TISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSITX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSITX и TISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITXTISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.45

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TSITX и TISIX

Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки TISIX в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и TISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSITXTISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-5.31%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-1.17%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

-1.17%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.75%

-5.31%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-5.31%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.50%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.28%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSITX и TISIX

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что TSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSITXTISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.65%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

1.42%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

1.86%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

2.04%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

1.78%

+2.66%

Сравнение комиссий TSITX и TISIX

TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TISIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSITX и TISIX

Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TISIX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		4.34%4.34%3.57%3.18%2.10%1.63%2.14%2.87%2.21%1.87%1.86%1.72%
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund		2.77%3.66%3.83%3.29%3.82%4.97%3.75%3.56%3.68%1.93%3.02%2.24%

Часто задаваемые вопросы

TSITX and TISIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSITX has higher volatility (1.41%) compared to TISIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, TSITX dropped -14.75% vs TISIX's -5.31%.

TISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSITX и TISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор