PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIAX с BCHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIAX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio) and BCHYX (American Century California High Yield Municipal Fund) are both mutual funds - TAIAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while BCHYX is a Municipal Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, TAIAX returned 7.81%/yr vs 2.43%/yr for BCHYX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TAIAX charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for BCHYX.

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 7.81% против 2.43% соответственно.

TAIAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.05%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.88%
10 лет*
7.81%

BCHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.66%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIAX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.98%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		2.00%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Correlation

The correlation between TAIAX and BCHYX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.09

Over the past year, TAIAX and BCHYX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с PRSIXTAIAX с AUNYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGXTAIAX с SCHG
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с JEPIXBCHYX с FCAL

Доходность на риск

TAIAX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXBCHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.42

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.98

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.71

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

9.38

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и BCHYX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и BCHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIAXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-18.35%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.97%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-7.69%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-18.35%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-18.35%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.10%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.38%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.86%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и BCHYX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIAXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.21%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

2.36%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

3.33%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

4.87%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

4.81%

+3.38%

Сравнение комиссий TAIAX и BCHYX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и BCHYX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности BCHYX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.96%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		4.88%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Часто задаваемые вопросы

TAIAX and BCHYX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIAX has higher volatility (2.01%) compared to BCHYX (1.21%). In terms of maximum drawdown, TAIAX dropped -21.42% vs BCHYX's -18.35%.

TAIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIAX и BCHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор