PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
3.46%
TAIAX
BCHYX

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 6.51% против 3.04% соответственно.


TAIAX

С начала года

10.91%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

5.08%

1 год

16.62%

5 лет (среднегодовая)

6.71%

10 лет (среднегодовая)

6.51%

BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.51%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

Основные характеристики


TAIAXBCHYX
Коэф-т Шарпа3.052.44
Коэф-т Сортино4.463.65
Коэф-т Омега1.591.58
Коэф-т Кальмара3.570.87
Коэф-т Мартина21.2511.26
Индекс Язвы0.80%0.84%
Дневная вол-ть5.60%3.89%
Макс. просадка-21.42%-17.63%
Текущая просадка-1.51%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и BCHYX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TAIAX и BCHYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.972.44
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.353.65
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.571.58
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.470.87
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 20.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.6611.26
TAIAX
BCHYX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.44
TAIAX
BCHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и BCHYX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BCHYX в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.22%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и BCHYX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-2.73%
TAIAX
BCHYX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и BCHYX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 1.51%, в то время как у American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.96%
TAIAX
BCHYX