PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSITX с FASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSITX и FASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.62%
TSITX
FASIX

Доходность по периодам

С начала года, TSITX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TSITX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.44% соответственно.


TSITX

С начала года

6.36%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.70%

1 год

10.44%

5 лет (среднегодовая)

3.13%

10 лет (среднегодовая)

3.53%

FASIX

С начала года

5.78%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.62%

1 год

9.95%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

2.44%

Основные характеристики


TSITXFASIX
Коэф-т Шарпа2.702.29
Коэф-т Сортино4.103.38
Коэф-т Омега1.521.43
Коэф-т Кальмара1.681.06
Коэф-т Мартина15.5613.14
Индекс Язвы0.68%0.76%
Дневная вол-ть3.95%4.34%
Макс. просадка-14.44%-17.48%
Текущая просадка-1.27%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSITX и FASIX

TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии TSITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TSITX и FASIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSITX c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSITX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.29
Коэффициент Сортино TSITX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.023.38
Коэффициент Омега TSITX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.43
Коэффициент Кальмара TSITX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.651.06
Коэффициент Мартина TSITX, с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.2513.14
TSITX
FASIX

Показатель коэффициента Шарпа TSITX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSITX и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.29
TSITX
FASIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSITX и FASIX

Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FASIX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund
3.63%3.29%2.53%2.21%2.34%2.47%2.71%2.43%2.35%2.35%2.26%2.29%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.27%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%

Просадки

Сравнение просадок TSITX и FASIX

Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-1.25%
TSITX
FASIX

Волатильность

Сравнение волатильности TSITX и FASIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 0.91%, в то время как у Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91%
1.15%
TSITX
FASIX