PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSITX с FASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSITXFASIX
Дох-ть с нач. г.6.94%6.39%
Дох-ть за 1 год13.04%12.78%
Дох-ть за 3 года1.33%0.11%
Дох-ть за 5 лет3.35%2.67%
Дох-ть за 10 лет3.62%2.53%
Коэф-т Шарпа3.042.87
Коэф-т Сортино4.714.37
Коэф-т Омега1.601.56
Коэф-т Кальмара1.561.19
Коэф-т Мартина19.1217.56
Индекс Язвы0.65%0.73%
Дневная вол-ть4.10%4.47%
Макс. просадка-14.44%-17.48%
Текущая просадка-0.72%-0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TSITX и FASIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSITX и FASIX

С начала года, TSITX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции TSITX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
68.33%
51.85%
TSITX
FASIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSITX и FASIX

TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии TSITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSITX c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSITX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSITX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSITX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSITX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSITX, с текущим значением в 19.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.98
FASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FASIX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FASIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FASIX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.56

Сравнение коэффициента Шарпа TSITX и FASIX

Показатель коэффициента Шарпа TSITX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASIX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSITX и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.87
TSITX
FASIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSITX и FASIX

Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FASIX в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund
3.61%3.29%2.53%2.21%2.34%2.47%2.71%2.43%2.35%2.35%2.26%2.29%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.25%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%

Просадки

Сравнение просадок TSITX и FASIX

Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.68%
TSITX
FASIX

Волатильность

Сравнение волатильности TSITX и FASIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97%
1.17%
TSITX
FASIX