Сравнение TSITX с FASIX
TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund) and FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSITX returned 4.22%/yr vs 4.49%/yr for FASIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSITX charges 0.10%/yr vs 0.51%/yr for FASIX.
Доходность
Сравнение доходности TSITX и FASIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FASIX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям FASIX по среднегодовой доходности: 4.22% против 4.49% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.22%
FASIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам TSITX и FASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 1.86% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 4.52% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
Correlation
The correlation between TSITX and FASIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between TSITX and FASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSITX vs. FASIX — Ранг доходности на риск
TSITX
FASIX
Сравнение TSITX c FASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | FASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.52 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 15.53 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.85 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и FASIX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FASIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и FASIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSITX | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -19.61% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.35% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -4.84% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -13.86% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -13.86% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.78% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и FASIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSITX | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.39% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 4.14% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.05% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.64% | -0.20% |
Сравнение комиссий TSITX и FASIX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и FASIX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FASIX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.02% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.77% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TSITX and FASIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FASIX has higher volatility (1.53%) compared to TSITX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TSITX dropped -14.75% vs FASIX's -19.61%.
FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSITX и FASIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор