PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с VSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
4.77%
TAIAX
VSCGX

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 6.51% против 4.91% соответственно.


TAIAX

С начала года

10.91%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

5.08%

1 год

16.62%

5 лет (среднегодовая)

6.71%

10 лет (среднегодовая)

6.51%

VSCGX

С начала года

8.13%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

4.77%

1 год

13.47%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

4.91%

Основные характеристики


TAIAXVSCGX
Коэф-т Шарпа3.052.34
Коэф-т Сортино4.463.46
Коэф-т Омега1.591.43
Коэф-т Кальмара3.571.44
Коэф-т Мартина21.2514.02
Индекс Язвы0.80%0.99%
Дневная вол-ть5.60%5.95%
Макс. просадка-21.42%-30.62%
Текущая просадка-1.51%-1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и VSCGX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.


TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TAIAX и VSCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.052.34
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.463.46
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.43
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.571.44
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 21.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.2514.02
TAIAX
VSCGX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VSCGX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.34
TAIAX
VSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и VSCGX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VSCGX в 3.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.22%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и VSCGX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-1.32%
TAIAX
VSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и VSCGX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.59%
TAIAX
VSCGX