Сравнение TAIAX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 7.28% против 6.13% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VSCGX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.
Доходность на риск
TAIAX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
TAIAX
VSCGX
Сравнение TAIAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.21 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.17 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 8.87 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VSCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VSCGX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VSCGX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -30.62% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.19% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -20.15% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -20.15% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.84% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.01% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.27% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VSCGX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеют волатильность 3.33% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.18% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 4.60% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 7.23% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.64% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 7.32% | +0.84% |