PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с VSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TAIAXVSCGX
Дох-ть с нач. г.11.04%8.23%
Дох-ть за 1 год20.13%16.30%
Дох-ть за 3 года4.50%0.92%
Дох-ть за 5 лет6.83%4.57%
Дох-ть за 10 лет6.61%4.99%
Коэф-т Шарпа3.552.73
Коэф-т Сортино5.284.09
Коэф-т Омега1.711.51
Коэф-т Кальмара2.701.37
Коэф-т Мартина26.2317.15
Индекс Язвы0.77%0.97%
Дневная вол-ть5.68%6.09%
Макс. просадка-21.42%-30.62%
Текущая просадка-1.38%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TAIAX и VSCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и VSCGX

С начала года, TAIAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 6.61% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
6.25%
TAIAX
VSCGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и VSCGX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.


TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 26.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.07
VSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15

Сравнение коэффициента Шарпа TAIAX и VSCGX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа VSCGX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55
2.73
TAIAX
VSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и VSCGX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VSCGX в 3.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.22%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и VSCGX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-1.23%
TAIAX
VSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и VSCGX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45%
1.35%
TAIAX
VSCGX