PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIAX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIAX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - TAIAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, TAIAX returned 7.81%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TAIAX charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.81% против 18.74% соответственно.

TAIAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.05%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.88%
10 лет*
7.81%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.98%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between TAIAX and SCHG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.83

The correlation between TAIAX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с PRSIXTAIAX с AUNYXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TAIAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.60

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.18

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.51

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

5.04

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.60

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.85

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и SCHG

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-34.59%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-16.41%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-23.39%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-34.59%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-34.59%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.44%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.20%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.90%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и SCHG

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.61%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

11.62%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

15.49%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

22.26%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

21.55%

-13.36%

Сравнение комиссий TAIAX и SCHG

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и SCHG

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		4.88%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Часто задаваемые вопросы

TAIAX and SCHG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TAIAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, TAIAX dropped -21.42% vs SCHG's -34.59%.

TAIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIAX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор