Сравнение TAIAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.52% против 16.38% соответственно.
TAIAX
10.91%
-1.51%
5.01%
17.10%
6.69%
6.52%
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| TAIAX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.56 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 21.91 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 5.61% | 17.04% |
| Макс. просадка | -21.42% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.51% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и SCHG
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между TAIAX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и SCHG
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и SCHG
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 1.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.