PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-0.59%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.33% против 17.00% соответственно.

TAIAX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.56%
1 год
11.39%
3 года*
10.49%
5 лет*
6.25%
10 лет*
7.33%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий TAIAX и SCHG

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TAIAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.72

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.19

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.04

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

3.47

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.72

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между TAIAX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и SCHG

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.21%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и SCHG

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-34.59%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-16.41%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-34.59%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-34.59%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-12.48%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.23%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.90%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и SCHG

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

6.65%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

12.52%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

22.44%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

22.30%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

21.51%

-13.35%