Сравнение TAIAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.28% против 16.95% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и SCHG
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TAIAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TAIAX
SCHG
Сравнение TAIAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.76 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.24 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.09 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 3.71 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.76 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и SCHG
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и SCHG
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -34.59% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -16.41% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -34.59% | +17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -34.59% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -12.51% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -5.22% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 4.84% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.77% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 12.54% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 22.45% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 22.31% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 21.51% | -13.35% |