PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TAIAXSCHG
Дох-ть с нач. г.12.13%34.22%
Дох-ть за 1 год21.39%47.39%
Дох-ть за 3 года4.77%11.12%
Дох-ть за 5 лет7.02%21.10%
Дох-ть за 10 лет6.68%16.82%
Коэф-т Шарпа3.692.71
Коэф-т Сортино5.503.48
Коэф-т Омега1.741.49
Коэф-т Кальмара2.823.74
Коэф-т Мартина27.2014.90
Индекс Язвы0.77%3.10%
Дневная вол-ть5.70%17.06%
Макс. просадка-21.42%-34.59%
Текущая просадка-0.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TAIAX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и SCHG

С начала года, TAIAX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.68% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
19.72%
TAIAX
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и SCHG

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 27.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.20
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа TAIAX и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
2.71
TAIAX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и SCHG

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.20%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и SCHG

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
0
TAIAX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и SCHG

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 1.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
5.35%
TAIAX
SCHG