Сравнение TSITX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -2.12% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.99% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.96%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и BERIX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TSITX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TSITX
BERIX
Сравнение TSITX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.54 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.26 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.62 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 17.20 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.54 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.07 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и BERIX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.88% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и BERIX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -20.34% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.95% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -15.73% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -20.34% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.25% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.60% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и BERIX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.47% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 4.28% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 5.38% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.94% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 6.00% | -1.60% |