Сравнение TSITX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.69% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и VTI
TSITX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSITX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TSITX
VTI
Сравнение TSITX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.52 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.30 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и VTI
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и VTI
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -55.45% | +40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -12.30% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -25.36% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -35.00% | +20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.54% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -8.08% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.60% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и VTI
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.48% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 9.75% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 19.02% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 17.41% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 18.29% | -13.88% |