Сравнение TAIAX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или DGTSX.
Основные характеристики
| TAIAX | DGTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 11.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 2.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 5.28 | 5.39 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 26.23 | 27.60 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 3.33% |
| Макс. просадка | -21.42% | -16.71% |
| Текущая просадка | -1.38% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и DGTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и DGTSX
С начала года, TAIAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 6.61% против 3.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и DGTSX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и DGTSX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DGTSX в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.31% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и DGTSX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и DGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и DGTSX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.