Сравнение TAIAX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -0.59% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.59% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 7.33% против 4.94% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 7.33%
DGTSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и DGTSX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Доходность на риск
TAIAX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
TAIAX
DGTSX
Сравнение TAIAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.83 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.77 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 12.18 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и DGTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и DGTSX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности DGTSX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.21% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.91% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и DGTSX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -16.71% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.64% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -11.26% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -11.26% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.64% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.66% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.71% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и DGTSX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.56% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.54% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 4.26% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 5.94% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 5.21% | +2.95% |