PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с DGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и DGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
4.00%
TAIAX
DGTSX

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 6.52% против 3.89% соответственно.


TAIAX

С начала года

10.98%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

5.48%

1 год

16.77%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

6.52%

DGTSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

4.00%

1 год

10.62%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

3.89%

Основные характеристики


TAIAXDGTSX
Коэф-т Шарпа2.993.20
Коэф-т Сортино4.374.92
Коэф-т Омега1.581.67
Коэф-т Кальмара3.493.77
Коэф-т Мартина20.6124.95
Индекс Язвы0.81%0.42%
Дневная вол-ть5.59%3.27%
Макс. просадка-21.42%-16.71%
Текущая просадка-1.44%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и DGTSX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.


TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии DGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TAIAX и DGTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.993.20
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.374.92
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.67
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.493.77
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 20.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.6124.95
TAIAX
DGTSX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGTSX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и DGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
3.20
TAIAX
DGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и DGTSX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DGTSX в 3.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.22%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
3.30%2.78%2.06%1.32%0.86%2.07%2.55%1.72%1.50%1.49%1.82%1.24%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и DGTSX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и DGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-0.48%
TAIAX
DGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и DGTSX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
0.95%
TAIAX
DGTSX