PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIAX с DGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и DGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и DGTSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 7.28% против 4.91% соответственно.


TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Сравнение комиссий TAIAX и DGTSX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.


Доходность на риск

TAIAX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIAXDGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.94

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.78

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.47

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.98

-3.41

TAIAX vs. DGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGTSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и DGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAIAXDGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.94

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.91

+0.09

Корреляция

Корреляция между TAIAX и DGTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и DGTSX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности DGTSX в 5.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и DGTSX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и DGTSX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAIAXDGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-16.71%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-3.11%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-11.26%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-11.26%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.92%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.66%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.70%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и DGTSX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAIAXDGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.58%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

2.53%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

4.25%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

5.94%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

5.22%

+2.94%