PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSITX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSITX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TSITX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSITX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund		-1.41%9.19%6.23%9.24%-10.72%3.04%8.79%10.93%-2.04%6.36%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.03% против 8.70% соответственно.

TSITX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.02%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.03%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TSITX:
TSITX с TAIAXTSITX с FASIXTSITX с TISIXTSITX с VTITSITX с WELLTSITX с BERIXTSITX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TSITX и CONWX

TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund

Доходность на риск

TSITX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSITX
Ранг доходности на риск TSITX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSITX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSITX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSITX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSITX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSITX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.21

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

12.51

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSITX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSITX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSITX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.79

+0.22

Корреляция

Корреляция между TSITX и CONWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSITX и CONWX

Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund		2.86%3.66%3.83%3.29%3.82%4.97%3.75%3.56%3.68%1.93%3.02%2.24%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSITX и CONWX

Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSITXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-26.09%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-8.60%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.75%

-12.49%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-26.09%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.27%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.78%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.52%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSITX и CONWX

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.16% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSITXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.25%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

5.47%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

10.70%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

10.27%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

11.16%

-6.75%