PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с AUNYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TAIAXAUNYX
Дох-ть с нач. г.11.04%2.59%
Дох-ть за 1 год20.13%5.92%
Дох-ть за 3 года4.50%1.20%
Дох-ть за 5 лет6.83%3.16%
Дох-ть за 10 лет6.61%2.52%
Коэф-т Шарпа3.552.44
Коэф-т Сортино5.283.96
Коэф-т Омега1.711.55
Коэф-т Кальмара2.701.85
Коэф-т Мартина26.2316.98
Индекс Язвы0.77%0.35%
Дневная вол-ть5.68%2.42%
Макс. просадка-21.42%-14.10%
Текущая просадка-1.38%-1.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TAIAX и AUNYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и AUNYX

С начала года, TAIAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у AUNYX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции AUNYX по среднегодовой доходности: 6.61% против 2.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
1.01%
TAIAX
AUNYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и AUNYX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AUNYX в 0.50%.


AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
График комиссии AUNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c AUNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 26.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.07
AUNYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUNYX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUNYX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUNYX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUNYX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUNYX, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Сравнение коэффициента Шарпа TAIAX и AUNYX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа AUNYX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и AUNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55
2.44
TAIAX
AUNYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и AUNYX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AUNYX в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.22%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
2.72%2.44%1.66%1.66%2.38%2.50%2.64%2.13%2.01%1.92%1.49%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и AUNYX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и AUNYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-1.19%
TAIAX
AUNYX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и AUNYX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45%
0.96%
TAIAX
AUNYX