PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87245R6071

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

8 дек. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TSITX с FASIX TSITX с TAIAX
Популярные сравнения:
TSITX с FASIX TSITX с TAIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifestyle Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
12.53%
TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund показал доход в 6.46% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifestyle Income Fund составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


TSITX

С начала года

6.46%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.44%

5 лет (среднегодовая)

3.14%

10 лет (среднегодовая)

3.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%0.47%1.22%-1.78%1.82%1.10%1.69%1.29%1.15%-1.36%6.46%
20233.31%-1.65%1.61%0.69%-0.58%1.15%0.97%-0.68%-1.91%-1.10%4.14%3.14%9.24%
2022-2.16%-1.50%-0.98%-3.36%0.09%-3.05%2.82%-1.70%-4.12%0.91%3.41%-0.98%-10.39%
2021-0.25%0.17%0.00%1.36%0.50%0.57%0.58%0.50%-1.28%0.84%-0.83%0.86%3.04%
20200.89%-0.79%-5.74%3.88%2.19%1.52%2.03%1.30%-0.63%-0.43%3.29%1.32%8.79%
20192.75%0.83%1.14%0.91%-0.45%2.07%0.36%0.71%0.07%0.71%0.62%-0.36%9.72%
20180.90%-1.25%-0.13%-0.18%0.54%-0.10%0.73%0.45%-0.19%-2.17%0.37%-0.99%-2.04%
20170.94%0.93%0.44%0.83%0.73%0.08%1.00%0.54%0.47%0.54%0.36%0.36%7.44%
2016-0.85%0.00%2.27%0.75%0.28%0.69%1.30%0.18%0.36%-0.64%-0.64%0.49%4.21%
20150.74%1.01%0.10%0.27%0.18%-0.87%0.64%-1.64%-0.41%1.68%-0.09%-0.81%0.76%
20140.00%1.49%-0.26%0.28%1.01%0.64%-0.73%1.19%-1.02%0.64%0.82%-0.52%3.55%
20130.85%0.28%0.68%1.03%-0.74%-1.67%1.42%-0.93%1.78%1.58%0.46%0.26%5.05%

Комиссия

Комиссия TSITX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TSITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSITX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSITX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSITX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSITX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSITX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSITX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSITX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSITX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.642.53
Коэффициент Сортино TSITX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.013.39
Коэффициент Омега TSITX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.47
Коэффициент Кальмара TSITX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.653.65
Коэффициент Мартина TSITX, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9516.21
TSITX
^GSPC

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.53
TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifestyle Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.35$0.25$0.26$0.28$0.28$0.29$0.27$0.25$0.25$0.25$0.25

Дивидендный доход

3.63%3.29%2.53%2.21%2.34%2.47%2.71%2.43%2.35%2.35%2.26%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.26
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.28
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.29
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.27
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.25
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.25
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.25
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-0.53%
TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund показал максимальную просадку в 14.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifestyle Income Fund составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.44%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.4075 июн. 2024 г.645
-11.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-4.53%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.269
-4.1%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4415 апр. 2016 г.246
-3.85%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8016 окт. 2013 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifestyle Income Fund составляет 0.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
3.97%
TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund)
Benchmark (^GSPC)