Сравнение TAIAX с PRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или PRSIX.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и PRSIX
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.29% соответственно.
TAIAX
10.57%
-1.63%
4.69%
17.15%
6.61%
6.51%
PRSIX
8.77%
-0.89%
3.67%
13.79%
5.15%
5.29%
Основные характеристики
| TAIAX | PRSIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.20 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 21.91 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 5.61% | 5.49% |
| Макс. просадка | -21.42% | -29.56% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и PRSIX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между TAIAX и PRSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и PRSIX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PRSIX в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.23% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.65% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и PRSIX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и PRSIX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеют волатильность 1.56% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.