PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIAX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.85% соответственно.


TAIAX

1 день
0.34%
1 месяц
2.87%
С начала года
6.28%
6 месяцев
6.84%
1 год
16.67%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.85%

PRSIX

1 день
0.23%
1 месяц
2.18%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.40%
1 год
14.41%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIAX и PRSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
6.28%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
5.79%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Correlation

The correlation between TAIAX and PRSIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.92

The correlation between TAIAX and PRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TAIAX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIAXPRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.90

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

12.96

-0.25

TAIAX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAIAXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.69

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.87

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и PRSIX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и PRSIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAIAXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-30.00%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.02%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-6.80%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-18.69%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-19.28%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.82%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.12%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и PRSIX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеют волатильность 2.01% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAIAXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.92%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

4.89%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

5.83%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

7.05%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

7.41%

+0.78%

Сравнение комиссий TAIAX и PRSIX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и PRSIX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PRSIX в 6.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
6.84%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
4.87%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, TAIAX and PRSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAIAX has higher volatility (2.01%) compared to PRSIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, TAIAX dropped -21.42% vs PRSIX's -30.00%.

TAIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIAX и PRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор