Сравнение TSITX с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Welltower Inc. (WELL).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 4.03% против 15.35% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSITX vs. WELL — Ранг доходности на риск
TSITX
WELL
Сравнение TSITX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.97 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 6.23 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.48 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.56 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и WELL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и WELL
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и WELL
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -63.33% | +48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -12.61% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -40.78% | +26.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -63.33% | +48.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -7.39% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -10.37% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 5.13% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и WELL
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 6.70% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 14.86% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 21.26% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 23.50% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 31.82% | -27.41% |