PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSITX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSITX с WELL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TSITX returned 4.22%/yr vs 14.94%/yr for WELL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSITX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSITX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 4.22% против 14.94% соответственно.

TSITX

1 день
0.17%
1 месяц
1.32%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.23%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.22%

WELL

1 день
2.17%
1 месяц
-7.77%
С начала года
8.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
33.15%
3 года*
41.00%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSITX и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund		1.86%9.19%6.23%9.24%-10.72%3.04%8.79%10.93%-2.04%6.36%
WELL
Welltower Inc.		8.28%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Correlation

The correlation between TSITX and WELL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.36

Over the past year, the correlation between TSITX and WELL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund

Welltower Inc.

Часто сравнивают с TSITX:
TSITX с TAIAXTSITX с FASIXTSITX с TISIXTSITX с VTITSITX с AVEFXTSITX с BERIXTSITX с CONWX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

TSITX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSITX
Ранг доходности на риск TSITX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSITX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSITX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSITX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSITX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSITX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITXWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.59

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.16

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.64

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

6.62

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSITX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSITX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа WELL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSITX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.59

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.56

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TSITX и WELL

Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSITXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-63.33%

+48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-12.61%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

-12.99%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.75%

-40.78%

+26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-63.33%

+48.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.33%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-10.32%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

5.02%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSITX и WELL

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 1.41%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSITXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.54%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

16.49%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

21.07%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

23.68%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

31.86%

-27.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSITX и WELL

Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WELL в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund		2.77%3.66%3.83%3.29%3.82%4.97%3.75%3.56%3.68%1.93%3.02%2.24%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

TSITX and WELL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (7.54%) compared to TSITX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TSITX dropped -14.75% vs WELL's -63.33%.

TSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSITX и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор