Сравнение TAIAX с FASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или FASIX.
Основные характеристики
| TAIAX | FASIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 5.70% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 11.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 2.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 5.28 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 26.23 | 16.58 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 0.72% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 4.45% |
| Макс. просадка | -21.42% | -17.48% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и FASIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и FASIX
С начала года, TAIAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и FASIX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c FASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и FASIX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FASIX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.27% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и FASIX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и FASIX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.