PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с FASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и FASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
3.62%
TAIAX
FASIX

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 2.44% соответственно.


TAIAX

С начала года

10.91%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

5.08%

1 год

16.62%

5 лет (среднегодовая)

6.71%

10 лет (среднегодовая)

6.51%

FASIX

С начала года

5.78%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.62%

1 год

9.95%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

2.44%

Основные характеристики


TAIAXFASIX
Коэф-т Шарпа3.052.29
Коэф-т Сортино4.463.38
Коэф-т Омега1.591.43
Коэф-т Кальмара3.571.06
Коэф-т Мартина21.2513.14
Индекс Язвы0.80%0.76%
Дневная вол-ть5.60%4.34%
Макс. просадка-21.42%-17.48%
Текущая просадка-1.51%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и FASIX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TAIAX и FASIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.972.29
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.353.38
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.571.43
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.471.06
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 20.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.6613.14
TAIAX
FASIX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FASIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.29
TAIAX
FASIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и FASIX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FASIX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.22%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.27%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и FASIX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-1.25%
TAIAX
FASIX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и FASIX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.15%
TAIAX
FASIX