Сравнение TSITX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSITX имеют среднегодовую доходность 4.03%, а акции AVEFX немного отстают с 3.91%.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и AVEFX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
TSITX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
TSITX
AVEFX
Сравнение TSITX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.64 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 5.64 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.11 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и AVEFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и AVEFX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и AVEFX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -10.24% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.52% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -8.02% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -10.24% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.44% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.96% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.74% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и AVEFX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.16% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.17% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.44% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.14% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.01% | +0.40% |