PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FASIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FASIXFBALX
Дох-ть с нач. г.5.70%15.21%
Дох-ть за 1 год11.69%24.32%
Дох-ть за 3 года-0.09%4.16%
Дох-ть за 5 лет2.54%11.33%
Дох-ть за 10 лет2.49%9.62%
Коэф-т Шарпа2.682.89
Коэф-т Сортино4.054.08
Коэф-т Омега1.521.55
Коэф-т Кальмара1.082.54
Коэф-т Мартина16.5819.06
Индекс Язвы0.72%1.30%
Дневная вол-ть4.45%8.60%
Макс. просадка-17.48%-42.81%
Текущая просадка-1.33%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FASIX и FBALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и FBALX

С начала года, FASIX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
8.41%
FASIX
FBALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASIX и FBALX

И FASIX, и FBALX имеют комиссию равную 0.51%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FASIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FASIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FASIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FASIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FASIX, с текущим значением в 16.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.58
FBALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBALX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBALX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBALX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBALX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBALX, с текущим значением в 19.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.02

Сравнение коэффициента Шарпа FASIX и FBALX

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.89
FASIX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и FBALX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FBALX в 4.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.27%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
4.65%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и FBALX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
-1.06%
FASIX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
2.21%
FASIX
FBALX