Сравнение FASIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.68% соответственно.
FASIX
6.09%
0.28%
4.16%
10.36%
2.44%
2.44%
FBALX
17.53%
1.81%
8.80%
23.16%
11.43%
9.68%
Основные характеристики
| FASIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 13.50 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 4.34% | 8.58% |
| Макс. просадка | -17.48% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.97% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и FBALX
И FASIX, и FBALX имеют комиссию равную 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FASIX и FBALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и FBALX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.26% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и FBALX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.