Сравнение FASIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.21% против 10.73% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и FBALX
И FASIX, и FBALX имеют комиссию равную 0.51%.
Доходность на риск
FASIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FASIX
FBALX
Сравнение FASIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.37 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.99 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.05 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 9.47 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и FBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и FBALX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и FBALX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -43.57% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -8.14% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -22.89% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -26.68% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.56% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.39% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.76% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.19% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 6.77% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 11.94% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 12.18% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 12.75% | -8.15% |