PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FASIX с INPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FASIXINPFX
Дох-ть с нач. г.5.93%10.39%
Дох-ть за 1 год11.93%18.77%
Дох-ть за 3 года0.10%3.85%
Дох-ть за 5 лет2.52%6.20%
Дох-ть за 10 лет2.49%5.86%
Коэф-т Шарпа2.673.18
Коэф-т Сортино4.034.65
Коэф-т Омега1.521.64
Коэф-т Кальмара1.192.59
Коэф-т Мартина16.3021.34
Индекс Язвы0.73%0.88%
Дневная вол-ть4.47%5.93%
Макс. просадка-17.48%-21.31%
Текущая просадка-1.11%-0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FASIX и INPFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и INPFX

С начала года, FASIX показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 2.49% против 5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
6.64%
FASIX
INPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASIX и INPFX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии INPFX в 0.66%.


INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
График комиссии INPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FASIX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FASIX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FASIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FASIX, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.30
INPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INPFX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INPFX, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INPFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INPFX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INPFX, с текущим значением в 21.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.22

Сравнение коэффициента Шарпа FASIX и INPFX

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPFX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
3.16
FASIX
INPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и INPFX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности INPFX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.27%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
3.75%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и INPFX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и INPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.95%
FASIX
INPFX

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и INPFX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.26%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
1.55%
FASIX
INPFX