PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с INPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с INPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и INPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и INPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-1.32%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у INPFX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 4.12% против 6.84% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

INPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
5.98%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDVFASIX с AOM
Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAXINPFX с AOM

Сравнение комиссий FASIX и INPFX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии INPFX в 0.66%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund

Доходность на риск

FASIX vs. INPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXINPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.36

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.89

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.55

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

6.91

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. INPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXINPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.88

+0.21

Корреляция

Корреляция между FASIX и INPFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и INPFX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности INPFX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.61%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и INPFX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и INPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXINPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-21.31%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-6.25%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-15.37%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-21.31%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.13%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.32%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.40%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и INPFX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXINPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.46%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

4.38%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

7.55%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

7.48%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

8.34%

-3.74%