Сравнение FASIX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или TAIAX.
Основные характеристики
| FASIX | TAIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.70% | 11.04% |
| Дох-ть за 1 год | 11.69% | 20.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 6.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 6.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 5.28 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.58 | 26.23 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 0.77% |
| Дневная вол-ть | 4.45% | 5.68% |
| Макс. просадка | -17.48% | -21.42% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между FASIX и TAIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и TAIAX
С начала года, FASIX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 6.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и TAIAX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и TAIAX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности TAIAX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.27% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и TAIAX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и TAIAX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.00%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.