Сравнение FASIX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и TAIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и TAIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TAIAX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.28% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и TAIAX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.
Доходность на риск
FASIX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск
FASIX
TAIAX
Сравнение FASIX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | TAIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.42 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.99 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.77 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 7.56 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и TAIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и TAIAX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TAIAX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и TAIAX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и TAIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -21.42% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -6.62% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -16.76% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -21.42% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.73% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.22% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.55% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и TAIAX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.33% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.06% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 8.03% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 7.57% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 8.16% | -3.56% |