Сравнение FASIX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или DGTSX.
Корреляция
Корреляция между FASIX и DGTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и DGTSX
Основные характеристики
FASIX:
1.69
DGTSX:
0.97
FASIX:
2.41
DGTSX:
1.12
FASIX:
1.31
DGTSX:
1.25
FASIX:
1.17
DGTSX:
0.94
FASIX:
7.40
DGTSX:
2.72
FASIX:
0.98%
DGTSX:
1.79%
FASIX:
4.28%
DGTSX:
5.04%
FASIX:
-17.48%
DGTSX:
-17.58%
FASIX:
-0.45%
DGTSX:
-3.29%
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям DGTSX по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.77% соответственно.
FASIX
1.77%
1.17%
1.58%
7.08%
2.22%
2.42%
DGTSX
1.68%
1.01%
-0.68%
4.26%
2.16%
2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и DGTSX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FASIX и DGTSX
FASIX
DGTSX
Сравнение FASIX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и DGTSX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DGTSX в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.10% | 3.28% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.34% | 3.39% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и DGTSX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, примерно равная максимальной просадке DGTSX в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и DGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и DGTSX
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.