Сравнение FASIX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям DGTSX по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.91% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и DGTSX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Доходность на риск
FASIX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
FASIX
DGTSX
Сравнение FASIX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.78 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.47 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 10.98 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и DGTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и DGTSX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DGTSX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и DGTSX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -16.71% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.11% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -11.26% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -11.26% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.92% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.66% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и DGTSX
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.58% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.53% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 4.25% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.94% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 5.22% | -0.62% |