Сравнение FASIX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или DGTSX.
Основные характеристики
| FASIX | DGTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.93% | 7.86% |
| Дох-ть за 1 год | 11.93% | 12.07% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.52% | 4.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 5.65 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.30 | 29.09 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 3.36% |
| Макс. просадка | -17.48% | -16.71% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FASIX и DGTSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и DGTSX
С начала года, FASIX показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям DGTSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и DGTSX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и DGTSX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью DGTSX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.27% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.30% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и DGTSX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, примерно равная максимальной просадке DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и DGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и DGTSX
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.