Сравнение FASIX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или AOM.
Основные характеристики
| FASIX | AOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.93% | 8.64% |
| Дох-ть за 1 год | 11.93% | 16.61% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.52% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 16.30 | 16.71 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 6.45% |
| Макс. просадка | -17.48% | -19.96% |
| Текущая просадка | -1.11% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между FASIX и AOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и AOM
С начала года, FASIX показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 2.49% против 4.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и AOM
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и AOM
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AOM в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.27% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.86% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и AOM
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и AOM
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.26%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.