PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FASIX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FASIX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
5.40%
FASIX
AOM

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 2.44% против 4.68% соответственно.


FASIX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

4.16%

1 год

10.36%

5 лет (среднегодовая)

2.44%

10 лет (среднегодовая)

2.44%

AOM

С начала года

8.81%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.11%

5 лет (среднегодовая)

4.52%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

Основные характеристики


FASIXAOM
Коэф-т Шарпа2.382.22
Коэф-т Сортино3.523.24
Коэф-т Омега1.451.41
Коэф-т Кальмара1.141.58
Коэф-т Мартина13.5013.50
Индекс Язвы0.77%1.04%
Дневная вол-ть4.34%6.32%
Макс. просадка-17.48%-19.96%
Текущая просадка-0.97%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASIX и AOM

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FASIX и AOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FASIX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.382.23
Коэффициент Сортино FASIX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.523.25
Коэффициент Омега FASIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.41
Коэффициент Кальмара FASIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.141.63
Коэффициент Мартина FASIX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5013.56
FASIX
AOM

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.23
FASIX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и AOM

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AOM в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.26%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.86%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и AOM

Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-1.25%
FASIX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и AOM

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
1.75%
FASIX
AOM