PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASIX с AOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FASIX returned 4.49%/yr vs 6.22%/yr for AOM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FASIX charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 4.49% против 6.22% соответственно.

FASIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.66%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%

AOM

1 день
-0.46%
1 месяц
2.13%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.51%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASIX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		4.52%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.00%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between FASIX and AOM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.85

The correlation between FASIX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FASIX и AOM

Секторы
FASIX
AOM

Технологии

26.6%
27.9%

Финансовые услуги

16.2%
16.1%

Промышленность

12.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Энергетика

3.8%
4.3%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

FASIX
26.6%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

FASIX
16.2%
AOM
16.1%

Промышленность

FASIX
12.8%
AOM
11.9%

Потребительский циклический сектор

FASIX
9.4%
AOM
9.5%

Здравоохранение

FASIX
8.8%
AOM
8.0%

Коммуникационные услуги

FASIX
7.9%
AOM
8.1%

Потребительский защитный сектор

FASIX
4.9%
AOM
5.0%

Сырьевые материалы

FASIX
4.4%
AOM
4.2%

Энергетика

FASIX
3.8%
AOM
4.3%

Недвижимость

FASIX
2.7%
AOM
2.4%

Коммунальные услуги

FASIX
2.5%
AOM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с INPFXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с AOR
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

FASIX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.23

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.22

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.85

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

12.45

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.69

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FASIX и AOM

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASIXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-19.96%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-5.11%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-6.85%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-19.96%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-19.96%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.70%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.17%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и AOM

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASIXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.17%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

5.22%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

6.55%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

8.14%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

7.93%

-3.29%

Сравнение комиссий FASIX и AOM

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и AOM

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.02%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FASIX and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOM has higher volatility (2.17%) compared to FASIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, FASIX dropped -19.61% vs AOM's -19.96%.

FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASIX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор